Риски, лимиты, контроль
Контролируйте рыночные и кредитные риски, лимиты и ликвидность. Создавайте собственные лимитные ведомости, автоматизируйте отчёты о рисках и отслеживайте состояние портфелей в единой платформе.
Кому и зачем
Ежедневно держать под контролем рыночные и кредитные риски. Управлять лимитами портфеля, соответствовать требованиям ЦБ РФ и внутреннему мандату компании.
Перед сделкой быстро проверить остаток лимита и пройти pre-trade проверку, не отвлекаясь на отдельную систему риск-менеджера.
Что под контролем
Рыночные и кредитные риски, лимиты и ликвидность
Рыночные риски
VaR, чувствительность, кредитное качество и сценарный анализ по портфелю, готовые отчёты о рисках.
- Value at Risk (VaR): параметрический и исторический
- Duration, Modified Duration и DV01 для облигационных портфелей
- Beta для акций настройками интервалов
- Корреляционный анализ активов
- Сценарный анализ и чувствительность к рыночным факторам
Кредитные риски
Кредитоспособность эмитентов и концентрация по портфелю: рейтинги нескольких агентств в одном месте, лимиты по эмитентам и группам.
- Консолидация рейтингов различных агентств
- Мониторинг изменений кредитного качества
- Контроль лимитов по эмитентам и группам
- Секторальная и географическая диверсификация
- Оценка probability of default (PD)
Лимиты и ликвидность
Pre-trade и post-trade контроль. Конструктор лимитных ведомостей, не только регуляторных, но и внутренних. Общий доступ к ведомостям и группам компаний между отделами.
- Pre-trade и post-trade контроль лимитов
- Конструктор лимитных ведомостей
- Групповые лимиты и агрегация
- Контроль концентрации на актив, эмитента, группу
- Проверка дюрации, срочности и доли флоатеров
- Анализ ликвидности и денежных потоков
Стресс-тест и фидуциарная ответственность
Стресс-тестирование НПФ по 4060-У и контроль фидуциарной ответственности: отдельный контур, актуальные сценарии ЦБ РФ, готовые формы отчётности в Excel. Не смешиваем с ежедневным риск-контролем портфеля.
Перейти к комплаенсуПопробуйте ТрэкРекордс терминал 1 неделю бесплатно!
Получите доступ ко всем функциям платформы и оцените возможности для вашей организации.