Комплаенс: стресс-тест и фидуциарная ответственность
Стресс-тестирование по 4060-У и контроль фидуциарной ответственности без ручной подготовки исходных файлов. Сценарии Банка России обновляются автоматически, формы отчётности выгружаются в Excel. Сотрудники ТрэкРекордс входят в рабочую группу НАПФ по риск-менеджменту и отслеживают изменения регулирования.
Кому и зачем
Подготовка стресс-теста по 4060-У вручную занимает недели: необходимо актуализировать сценарии Банка России и собрать файлы Bonds, Stocks и Model. ТрэкРекордс отслеживает обновления методик регулятора и формирует файлы автоматически.
Проверка каждой сделки на соответствие требованиям фидуциарной ответственности до исполнения и после исполнения. Подбор аналогов и отчётность выполняются в той же системе, что и учёт портфеля.
Что автоматизировано
Указание Банка России 4060-У: стресс-тестирование, фидуциарная ответственность и выгрузка форм в Excel.
Стресс-тестирование НПФ (4060-У)
Актуальные модели и сценарии Банка России. Файлы Bonds, Stocks и Model формируются заполненными.
- Актуальные сценарии ЦБ РФ с автоматическим обновлением
- Учёт страховых резервов и их распределение по подпортфелям
- Актуальные модели стресс-теста
- Файлы и отчёты в установленных форматах
- Возможность расчета на исторические даты
- Интеграции для НПФ, обслуживаемых в СД «Инфинитум»
Контроль фидуциарной ответственности
Автоматическая проверка сделок на соответствие принципам указания 4060-У до исполнения и после исполнения, без ручного разбора каждой операции.
- Контроль сделок до исполнения и после исполнения
- Автоматический подбор облигаций-аналогов
- Контроль сделок с акциями, облигациями и депозитами
- Выгрузка отчётов
- Отображение отклонений и предупреждений
Расчёт по указанию Банка России
Документация по проверке фидуциарной ответственности для облигаций и акций позволяет сверить логику расчёта с методикой регулятора.
Попробуйте ТрэкРекордс терминал 1 неделю бесплатно!
Получите доступ ко всем функциям платформы и оцените возможности для вашей организации.