Портфельная аналитика и результаты управления
Оцените источники доходности и факторы отклонения от бенчмарка. TWR/MWR, контрибутивный и атрибутивный анализ на автоматически обогащённых данных о портфеле, без ручной сверки котировок и справочников.
Кому и зачем
Итоговой доходности недостаточно: нужны вклад позиций и разложение отклонения от бенчмарка. TWR/MWR, контрибутивный и атрибутивный анализ на автоматически обогащённых данных о портфеле, без ручной сверки котировок и справочной информации.
Портфели на срезах позволяют быстро загрузить данные для контроля лимитов и стресс-тестирования без детализации операций, когда важна скорость, а не полная история сделок.
Как устроен учёт
Транзакции дают глубину расчёта. Срезы фиксируют состав на дату. Индекс или пользовательский бенчмарк назначается эталоном, портфель сравнивается с ним автоматически.
Портфель на транзакциях
Полная история операций для контрибуции, атрибуции и точного TWR/MWR. Подходит, когда важны сделки, корпоративные события и разложение результата.
- Контрибутивный анализ доходности по активам
- Атрибутивный анализ и сравнение с бенчмарками
- TWR и MWR
- Разложение по классам активов, эмитентам, валютам, секторам, рейтингам
- Разложение дохода на переоценку, купоны, дивиденды и форекс-эффект
- Готовые отчёты о результатах управления
Портфель на срезах
Состав на даты без полной ленты сделок. Быстрее загрузить данные, когда нужна структура, концентрация и контроль лимитов, а не пооперационный учёт.
- Загрузка составов на дату без детализации операций
- Структура портфеля и концентрация
- Контроль лимитов и инвестиционных деклараций
- Оценка рыночных и кредитных характеристик состава
- Удобная основа для сценарного анализа и сбора портфеля в Т0
Команда, модельные портфели и отчёты
Доступ внутри команды, модельные портфели, прогноз денежных потоков и готовые отчёты для клиентов и менеджмента.
- Совместный доступ к портфелю для команды
- Работа с модельными портфелями
- Прогнозирование доходности и денежных потоков по сценарию
- Готовые отчёты для клиентов и менеджмента
Пользовательские бенчмарки
Для смешанного портфеля сравнение только с индексом акций искажает оценку результата. Сформируйте взвешенный эталон из требуемых инструментов, задайте валюту, частоту ребалансировки и изменения состава по датам. TWR портфеля, динамика отклонения и атрибуция относительно этого эталона рассчитываются автоматически.
- Эталон: индекс Московской биржи или составной бенчмарк
- Состав из выбранных инструментов с целевыми весами
- Сумма весов на каждую дату равна 100%
- Ребалансировка ежедневно, ежемесячно, ежеквартально или без восстановления весов
- Автоматическое сравнение TWR портфеля с эталоном
- Разложение отклонения: аллокация и селекция
- TWR с учётом ребалансировки и стратегия buy and hold
- Вклад каждого актива и эффект тайминга ребалансировки
- Экспорт динамики, вкладов и легенды состава в Excel
Pre-trade, VaR и лимитные ведомости
Ежедневный контроль рисков и лимитов вынесен на отдельную страницу: рыночные и кредитные риски, конструктор ведомостей, pre-trade и post-trade. Портфель здесь остаётся контуром учёта и результатов управления.
Перейти к рискам и лимитамПопробуйте терминал ТрэкРекордс 1 неделю бесплатно!
Получите доступ ко всем функциям платформы и оцените возможности для вашей организации.