Аналитика индексов Московской биржи
Обзор индексов акций, ОФЗ и корпоративных облигаций, карта соотношения риска и доходности, составы и вклад составляющих. Индекс или пользовательский составной бенчмарк назначается эталоном, портфель сравнивается с ним автоматически.
Кому и зачем
Назначьте индекс Московской биржи или сформируйте составной бенчмарк в соответствии со стратегией портфеля. Платформа автоматически сопоставляет портфель с выбранным рядом: динамика TWR, опережение или отставание и разложение отклонения, без ручной сверки котировок в Excel.
Состав показывает веса, сектора и крупнейших эмитентов. Контрибуция определяет вклад бумаг и секторов в результат индекса за период. Атрибуция раскладывает отклонение от другого индекса на эффекты аллокации и селекции по модели BHB.
Инструменты анализа индексов
Карта даёт обзор семейств индексов. Состав показывает веса. Индекс Московской биржи или пользовательский составной бенчмарк назначается эталоном, портфель сравнивается с ним автоматически.
Обзор и карта индексов
Списки индексов акций, отраслевых, полной доходности, ОФЗ и корпоративных облигаций. Фильтры по дате, семейству, валюте и методу расчёта: ценовой, полной доходности, за вычетом налога.
- Индексы акций, отраслевые, ОФЗ и корпоративных облигаций
- Изменение к закрытию, с начала месяца и с начала года
- Фильтры CP, TR, PR и TR net
- Дюрация, доходность к погашению, капитализация и оборот
- График прироста с начала года и волатильности
- Сравнение индексов по дюрации и доходности к погашению
Состав индекса
Компоненты на дату: веса, капитализация, free float, сектора и крупнейшие эмитенты. Позволяет оценить концентрацию и влияние отдельных позиций на динамику индекса.
- Веса бумаг и эмитентов в индексе
- Распределение по секторам
- Крупнейшие позиции по весу
- Сортировка и фильтрация состава
- Оценка отраслевой концентрации
Контрибуция и атрибуция
Разложение доходности индекса по бумагам и секторам за период. Индекс может быть назначен бенчмарком портфеля: сравнение TWR и разложение отклонения выполняются автоматически.
- Вклад бумаг и секторов в результат индекса
- Позиции с наибольшим положительным и отрицательным вкладом
- Индекс как бенчмарк портфеля без ручной сверки рядов
- Автоматическое сравнение TWR портфеля и индекса
- Разложение отклонения: аллокация и селекция (BHB)
Пользовательские бенчмарки
Для смешанного портфеля сравнение только с индексом акций искажает оценку результата. Сформируйте взвешенный эталон из требуемых инструментов, задайте валюту, частоту ребалансировки и изменения состава по датам.
- Состав из выбранных инструментов с целевыми весами
- Сумма весов на каждую дату равна 100%
- Ребалансировка ежедневно, ежемесячно, ежеквартально или без восстановления весов
- Несколько составов на разные даты для моделирования изменения стратегии
- TWR с учётом ребалансировки и стратегия buy and hold
- Вклад каждого актива и эффект тайминга ребалансировки
- Доступ коллегам на просмотр и расчёт без права редактирования
- Экспорт динамики, вкладов и легенды состава в Excel
Автоматическое сравнение портфеля с эталоном
Эталоном может быть индекс Московской биржи или пользовательский составной бенчмарк с целевой аллокацией и правилом ребалансировки. TWR портфеля, динамика отклонения и атрибуция относительно этого эталона рассчитываются автоматически. Учёт портфеля на срезах и транзакциях описан в разделе портфельной аналитики.
Перейти к портфельной аналитикеПопробуйте ТрэкРекордс терминал 1 неделю бесплатно!
Получите доступ ко всем функциям платформы и оцените возможности для вашей организации.