Облигационный калькулятор
Расчёт справедливой цены, доходности и процентной чувствительности выпуска. Оценка по спредам аналогов, эмитента и индекса, в том числе для неликвидных бумаг. Для облигаций с плавающей ставкой неизвестные купоны определяются по выбранному сценарию.
Кому и зачем
Перед сделкой необходимо оценить рыночность цены и доходность к погашению при заданной котировке. Для неликвидного выпуска справедливая цена рассчитывается по аналогам. Для облигации с плавающей ставкой неизвестные купоны прогнозируются по сценарию, доходность к погашению пересчитывается автоматически.
Проверка рыночности сделки и расчёт по методике Банка России для контроля фидуциарной ответственности. Диапазон справедливой цены, индексное семейство выпуска и отчёт в Excel без ручной подготовки обоснования.
Возможности калькулятора
Показатели сделки по введённой цене. Справедливая стоимость по нескольким методикам. Для облигаций с плавающей ставкой: прогноз денежных потоков по сценарию.
Справедливая цена и показатели сделки
По выпуску, дате и цене рассчитываются дюрация, доходность к погашению и спреды к эталонам. Справедливая цена представляется диапазоном: верхняя и нижняя граница.
- Дюрация и доходность к погашению
- G-спред и Z-спред к эталонам
- Справедливая цена и границы диапазона
- Денежные потоки по выпуску
- Индексное семейство бумаги
- Отчёт расчёта в Excel
Аналоги, эмитент и индекс
Цена определяется по Z-спредам аналогов, по спреду эмитента и по спреду подобранного индекса. Перечень аналогов можно ограничить: рейтинг, срок, отрасль, ликвидность, тип ставки, список наблюдения.
- Оценка по спредам аналогов
- Оценка по среднему спреду эмитента
- Оценка по спреду индекса
- Фильтры аналогов: рейтинг, срок, отрасль, объём, тип бумаги
- Исключение эмитентов по списку наблюдения
- Расчёт по методике Банка России
Облигации с плавающей ставкой
Для инструментов с плавающей ставкой или номиналом неизвестные платежи прогнозируются по сценарию: вменённому, нулевому или пользовательскому. Изменение сценария пересчитывает денежные потоки и доходность к погашению.
- Прогноз купона и номинала по сценарию
- Базовый индикатор, например RUONIA
- Вменённый, нулевой или пользовательский сценарий
- Таблица денежных потоков с формулами ставки
- Пересчёт доходности к погашению при изменении сценария
Книга заявок и сделки на рынке
Калькулятор оценивает справедливость цены. Набор требуемого объёма и анализ фактически заключённых сделок выполняются в Сканере стаканов облигаций и Навигаторе сделок.
Перейти к анализу ликвидностиПопробуйте ТрэкРекордс терминал 1 неделю бесплатно!
Получите доступ ко всем функциям платформы и оцените возможности для вашей организации.