Для негосударственных пенсионных фондов
Сдать стресс-тест 4060-У к отчётной дате. Проверить сделку на фидуциарную ответственность. Оценить качество управления своих УК. Найти возможности для размещения.
Кому и зачем
Собрать формы Bonds, Stocks и Model из портфеля к отчётной дате. Сценарии Банка России подставляются автоматически.
Проверить сделку на фидуциарную ответственность до исполнения и после. Подбор аналогов и отчёт по методике Банка России.
Сравнить управляющие компании фонда: доходность, вклад позиций, отклонение от бенчмарка. Отчёт для совета и инвестиционного комитета.
Найти выпуск на первичном рынке и оценить возможность набора объёма на вторичном: витрина размещений, глубина стакана, фактические цены и спреды.
Задачи фонда
Отчётность 4060-У, фидуциарная ответственность, качество УК, поиск размещений.
Сдать стресс-тест 4060-У к отчётной дате
Актуальные сценарии Банка России и готовые формы из портфеля на дату.
- Формы Bonds, Stocks и Model из портфеля
- Автоматическое обновление сценариев ЦБ РФ
- Выгрузка отчётности в Excel
- Расчёт на исторические даты
Проверить сделку на фидуциарную ответственность
Проверка до исполнения и после. Аналоги, отклонения и отчёт по указанию 4060-У.
- Pre-trade и post-trade по сделке
- Облигации, акции и депозиты
- Подбор аналогов
- Отчёт и отображение отклонений
Оценить качество управления своих УК
У фонда несколько управляющих. Нужны доходность каждого портфеля, вклад позиций и отклонение от бенчмарка, чтобы сравнить УК между собой.
- Портфели УК фонда на одном составе из учёта
- TWR и вклад позиций
- Сравнение с бенчмарком и атрибуция
- Отчёт для совета и комитета
Найти возможности для размещения
Витрина ближайших размещений и вторичный рынок: ориентиры по ставке, глубина стакана, фактические цены и спреды.
- Ближайшие размещения: объём, валюта, даты сбора заявок
- Ориентиры по ставке
- Глубина стакана по выпуску
- Фактические цены и спреды на Московской бирже
Считать на составах из учёта и СД «Инфинитум»
Для фондов в обслуживании СД «Инфинитум» доступна готовая загрузка портфеля. Транзакции и срезы приходят из учёта. Стресс-тест, фидуциарная проверка и расчёт по УК возвращаются по API.
Данные и автоматизацияСверить расчёт с указанием Банка России
Документация по проверке фидуциарной ответственности для облигаций и акций позволяет сопоставить логику расчёта с методикой регулятора.
Среди клиентов
Попробуйте терминал ТрэкРекордс 1 неделю бесплатно
Доступ ко всем функциям платформы для оценки применимости в вашей организации.