Для страховых компаний
Увидеть состояние портфеля и его характеристики. Найти возможности размещения под закрытие обязательств. Проверить лимиты до сделки. Оценить риски, прогнать сценарии и стресс-тесты.
Кому и зачем
Видеть состав на дату, дюрацию, рейтинги, денежные потоки и концентрацию. Характеристики портфеля рядом с лимитами и подбором выпуска.
Подобрать выпуск под профиль обязательств: срочность, кредитное качество, возможность набора объёма. Витрина размещений и вторичный рынок.
До исполнения сделки видно, останется ли портфель внутри лимитов: структура активов, концентрация, кредитное качество. Остаток лимита виден в момент сделки.
Посчитать рыночный и кредитный риск, прогнать сценарии доходности и денежных потоков, выполнить стресс-тест, включая модель 858-П.
Задачи страховой
Состав портфеля, размещение под обязательства, лимиты, риски, сценарии и стресс-тесты.
Увидеть состояние портфеля и его характеристики
Состав на дату, структура, дюрация, кредитное качество, концентрация и прогноз денежных потоков.
- Состав на отчётную дату
- Структура по классам активов, эмитентам и рейтингам
- Дюрация и срочность
- Концентрация
- Прогноз денежных потоков
Найти возможности размещения под закрытие обязательств
Выпуск подбирается по срочности и кредитному качеству. На первичке: ориентиры по ставке и даты сбора заявок. На вторичке: глубина стакана и фактические цены.
- Ближайшие размещения: объём, валюта, даты сбора заявок
- Ориентиры по ставке
- Глубина стакана и возможность набора объёма
- Аналоги по срочности и кредитному качеству
Проверить лимиты до сделки
Ограничение видно до исполнения: структура активов, концентрация, кредитное качество, дюрация и доля флоатеров.
- Остаток лимита до исполнения
- Структура активов и концентрация
- Кредитное качество эмитентов
- Дюрация, срочность и доля флоатеров
- Post-trade по факту сделки
Оценить риски, прогнать сценарии и стресс-тесты
Рыночный и кредитный риск по текущему составу. Доходность и денежные потоки по выбранному сценарию. Стресс-тест, включая модель 858-П по активам страховщика.
- VaR, дюрация, DV01 и чувствительность
- Кредитное качество и концентрация эмитентов
- Доходность и денежные потоки по сценарию
- Стресс-тест портфеля
- Модель 858-П
Считать на составах из учётной системы
Транзакции и срезы приходят из учёта. Состав, лимиты, риски и результаты сценариев возвращаются в смежные системы по API. Модель 858-П по активам страховщика запускается из Ассистента.
Среди клиентов
Попробуйте терминал ТрэкРекордс 1 неделю бесплатно
Доступ ко всем функциям платформы для оценки применимости в вашей организации.