Автоматизация портфельной аналитики через API ТрэкРекордс

Автоматизация загрузки портфелей через API

Ключевым элементом эффективной работы с системой портфельной аналитики является автоматизация передачи данных. ТрэкРекордс предоставляет REST API для интеграции с учетными системами клиентов, что позволяет полностью автоматизировать процесс загрузки портфелей и получения аналитики.

Два подхода к загрузке портфелей

Holding-based: учет на срезах

Упрощенный вариант учета портфелей предполагает загрузку составов портфелей на определенные даты (срезы). Этот подход:

Требует минимум данных:

Состав портфеля на конец периода (список активов и их количество)
Рыночную стоимость позиций
Даты среза

Позволяет сразу получить:

Полную структуру портфеля по различным срезам (классы активов, эмитенты, отрасли, рейтинги)
Оценку рыночных и кредитных рисков
Контроль лимитов и ограничений
Характеристики активов (дюрация, доходность к погашению, кредитные рейтинги)
Мониторинг концентрации вложений
Расчет VaR и стресс-тестов
Прогнозирование доходности и рисков
Поиск инвестиционных идей ребалансировки
Position keeping
Бэк-тестирование стратегий с учетом ребалансировок, но без учета транзакций

Transaction-based: полный транзакционный учет

Для точного расчета доходности и глубокого анализа эффективности необходима загрузка всех транзакций портфеля:

Требует полных данных:

Все сделки купли-продажи с датами, ценами, объемами
Движения денежных средств (вводы/выводы)
Корпоративные действия (купоны, дивиденды, погашения)
НКД по облигациям
Комиссии и прочие расходы
Начисления дебиторской и кредиторской задолженности
Цен на активы (рыночные или собственные)

Обеспечивает максимальную точность:

Расчет Money-Weighted Return (MWR) и Time-Weighted Return (TWR) с точностью до копейки
Полное совпадение с данными бэк-офиса
Контрибутивный анализ — вклад каждого актива в доходность
Атрибутивный анализ — разложение отклонения от бенчмарка на эффекты
Учет издержек на всех уровнях

Критичен для:

Оценки эффективности управляющих
Performance reporting для инвесторов
Управления активами с активной торговлей

Использование собственных цен

Важная особенность ТрэкРекордс — возможность использовать собственные цены на активы вместо рыночных котировок. Это критично для:

Неликвидных инструментов — оценка по модели или методике справедливой стоимости
Внебиржевых сделок — учет фактических цен исполнения
Соответствия бэк-офису — использование тех же оценок, что и в учетной системе
Расчета доходности — точное совпадение с данными учета обеспечивает идентичные результаты

При загрузке портфеля вы можете передавать цены сделок, цены переоценки и любые другие оценки, которые используются в вашей учетной системе.

Поддержка всех классов активов

ТрэкРекордс поддерживает учет практически любых инструментов:

Биржевые инструменты:

Акции (российские и иностранные)
Облигации (ОФЗ, корпоративные, еврооблигации)
Паи ПИФов и ETF
Производные инструменты

Внебиржевые и специфические инструменты:

Сделки РЕПО (прямые и обратные)
Банковские депозиты
Денежные счета (в различных валютах)
Займы и кредиты
Недвижимость
и др.

Это позволяет получить полную картину инвестиционного портфеля независимо от структуры активов.

Место ТрэкРекордс в ИТ-инфраструктуре

ТрэкРекордс интегрируется в существующую инфраструктуру клиента как специализированный аналитический слой:

[Торговые системы] ─────┐
[Бэк-офис / 1С]    ─────┼───> [ТрэкРекордс API] ───> [Аналитика и отчеты]
[Депозитарий]      ─────┘              │
                                       ├───> [Риск-менеджмент]
                                       └───> [Контроль лимитов]

Ключевые преимущества архитектуры:

Не заменяет существующие системы — работает параллельно с торговыми и учетными системами
Единая точка истины — консолидация данных из разных источников
Специализированная аналитика — глубокий анализ эффективности и рисков
API-first подход — полная автоматизация без ручного ввода
Независимость от поставщиков — открытые стандарты и форматы данных

Готовые интеграции

1С: Аванкор. Финансовая компания

Для клиентов, использующих 1С: Аванкор в качестве бэк-офиса, доступна готовая интеграция:

Автоматическая выгрузка портфелей из 1С на срезах
Синхронизация справочников неторговых инструментов
Двусторонний обмен данными

Это позволяет быстро запустить автоматизацию без разработки интеграционного слоя с нуля. Данные передаются по защищенному каналу в соответствии с форматом обмена ТрэкРекордс.

Универсальный API

Для других учетных систем используется REST API ТрэкРекордс:

Стандартные форматы (JSON, CSV)
Подробная документация с примерами
Поддержка различных методов аутентификации
Тестовая среда (sandbox) для отладки интеграции
Техническая поддержка при интеграции

Варианты развертывания

Облачное решение (SaaS)

ТрэкРекордс Cloud — готовое решение в облаке:

Быстрый старт (от нескольких дней)
Отсутствие затрат на инфраструктуру
Автоматические обновления
Масштабируемость
Высокая доступность (99.9% SLA)
Защищенные каналы передачи данных

On-Premise развертывание

Для клиентов с повышенными требованиями к безопасности:

Установка в периметре клиента
Полный контроль над данными
Интеграция с внутренними системами безопасности
Соответствие корпоративным стандартам
Возможность кастомизации

Оба варианта используют одинаковый API и функциональность, различаясь только местом размещения.

Поэтапная автоматизация

Рекомендуемый подход к автоматизации портфельной аналитики:

Этап 1: Риск-менеджмент (holding-based)

Цель: Быстро запустить контроль рисков и лимитов

Настройка автоматической выгрузки составов портфелей
Загрузка через API срезов на ежедневной основе
Готовый набор аналитических отчетов по рискам и лимитам

Результат: Через 2-4 недели работающая система риск-менеджмента

Этап 2: Расчет доходности (transaction-based)

Цель: Точный расчет эффективности управления

Загрузка исторических транзакций
Настройка передачи новых сделок в реальном времени
Расчет MWR и TWR на различных уровнях агрегации
Формирование отчетов для инвесторов

Результат: Через 1-2 месяца полноценная система performance measurement

Этап 3: Атрибутивный анализ

Цель: Глубокое понимание источников доходности

Настройка бенчмарков
Конфигурация атрибутивных моделей
Анализ вклада решений управляющих
Рэнкинг портфельных менеджеров

Результат: Комплексная система оценки эффективности управления

Заключение

Автоматизация портфельной аналитики через API ТрэкРекордс обеспечивает:

Гибкость — выбор между holding-based и transaction-based подходами
Точность — использование собственных цен и полный учет транзакций
Универсальность — поддержка всех классов активов
Быструю интеграцию — готовые коннекторы к популярным системам
Масштабируемость — от облачного решения до on-premise развертывания

Начните с упрощенной модели на срезах для быстрого запуска риск-менеджмента, затем переходите к транзакционному учету для точного расчета доходности и атрибутивного анализа. API ТрэкРекордс позволяет полностью автоматизировать процесс без ручного ввода данных.

Подробнее о возможностях API и форматах данных читайте в разделе API и интеграции.