Профессиональный анализ
эффективности инвестиций
Многофакторная оценка качества доверительного управления
портфелей ценных бумаг крупных институциональных инвесторов.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ
Возможна тестовая услуга на один месяц.
order@trackrecords.ru
Передав активы в доверительное управление, инвестор остается ответственным
за конечный результат.
Снизить вероятность неожиданных результатов можно только путем тщательного анализа
портфеля и действий управляющего.

Стабильный успех инвестиций
определяется глубиной
понимания портфеля


MWR, TWR
Точная оценка результатов
инвестирования.
CONTRIBUTION
ANALYSIS
Понимание факторов, сформировавших
доходность портфеля.
ATTRIBUTION
ANALYSIS
Понимание причин расхождения
доходностей Ваших управляющих.
ОЦЕНКА
УПРАВЛЯЮЩИХ
Оценка эффективности Ваших
управляющих.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТАВЕ
И СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЯ
ОЦЕНКА
РИСКОВ
Оценка рисков портфелей на уровне
секторов, классов активов и бумаг.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
Сравнительный анализ управляющего
с бенчмарком.
РЭНКИНГ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ
Это лишь малая часть анализируемых факторов.

Каких целей
позволяет достичь?

Понимание
результатов
управления
  • Каким образом достигнут этот
    результат?
  • Какова роль конкретной ценной
    бумаги в общем результате?
  • Какие факторы повлияли на
    рост/снижение стоимости
    портфеля?
  • Какова вероятность достижения
    поставленных целей?
Контроль
рисков

  • Рыночный, кредитный и другие
    риски портфеля.
  • Уровень концентрации портфеля.
  • Индивидуальные индикаторы для
    мониторинга Ваших рисков.
  • Варианты разбивки структуры
    портфеля, отвечающие Вашим
    целям.
Упрощение
коммуникации

  • Взаимопонимание между
    клиентом и управляющим.
  • Легко объяснить результаты
    управления руководству и
    инвесторам.
  • Возможность оценить работу
    своего инвестиционного
    департамента.

Какие еще задачи
решает отчетность ТрэкРекордс?

01
Негосударственные пенсионные фонды
02
Страховые компании
03
Эндаумент-фонды
Проведение независимого мониторинга рисков и оценки эффективности доверительного управления на основе четких и проверяемых моделей.

Подготовка своевременной и качественной отчетности в рамках новых требований Центрального банка к организации системы управления рисками НПФ*.

*Согласно проекту Указания Банка России "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" система управления рисками должна предусматривать регулярную оценку эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов...

Удовлетворяется необходимость в комплексном мониторинге рисков как портфелей под собственным управлением, так и активов, переданных в управление другим управляющим.
Эффективное решение по анализу всех инвестиционных портфелей, включающее сравнение критериев формирования доходности и мониторинг рисков. Отчет составляется с учетом индивидуальных потребностей клиента.
Наличие профессионального анализа инвестиций повышает уровень доверия доноров, что, в свою очередь, существенно упрощает привлечение новых крупных пожертвований.
Услуги ТрэкРекордс способствуют существенному повышению уровня контроля портфельных рисков и анализа критериев формирования доходности. Позволяют легко оценивать соответствие действий управляющих компаний целям Фонда.
Повышение привлекательности услуг компании путем предоставления инвесторам результатов независимой оцени инвестиций.
Профессионально подготовленный отчет станет основой для долговременного и доверительного сотрудничества с учредителями управления.
Детализированный и интуитивно понятный отчет поможет объяснить результаты управления инвесторам, поможет компании в создании репутации «прозрачного» управляющего, ведущего открытую и понятную деятельность.
Качественно составленный клиентский отчет с необходимым анализом инвестиций выгодно выделит компанию среди конкурентов.
Ежемесячная отчетность ТрэкРекордс сэкономит много времени и сил казначейства и инвестиционного подразделения банка.
Руководство банка получит качественную информацию по текущему состоянию инвестиционного портфеля.
Качественный, интуитивно понятный отчет способен выгодно подчеркнуть компанию среди конкурентов, и подтвердить репутацию заинтересованного управляющего в успехе клиента.
Отчет, достойный уважения состоятельных клиентов подчеркнет индивидуальный клиентский подход.
04
Управляющие компании и хедж-фонды
05
Банки
06
Private Bank,
Family Office
Тестовый месяц для оценки
качества анализа Вы сможете оценить глубину экспертизы, внести свои корректировки и оценить
экономическую выгоду для Вашей компании.
Оставьте заявку,
чтобы обсудить детали со специалистом.

Просто о сложном

Отчеты составлены таким образом, чтобы информация одинаково легко читалась
независимо от уровня вовлеченности в инвестиционный процесс.
Посмотреть содержание отчета
Первая страница

Cвоеобразная «панель приборов», на которую
выведены наиболее значимые показатели
эффективности инвестиций.

Вы сможете быстро составить общее представление
о качестве инвестиций без погружения в отчет.

В любой момент можно углубиться в детали,
руководствуясь подсказкой, на какие классы активов
и ценных бумаг стоит обратить особое внимание.

Детальные
комментарии

Отчет содержит подробную описательную часть
от наших инвестиционных аналитиков.

Детальные комментарии позволяют легко понимать
суть отчета, обладая любым уровнем
профессиональной подготовки.

Прозрачность расчетов

Дополнительная инструкция к отчету
содержит подробное описание
показателей анализа.

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ДЕМО-ВЕРСИЮ

Конфиденциальность

Мы гарантируем полную конфиденциальность Ваших данных,
подписывая договор о неразглашении информации.
При желании, Вы можете не раскрывать наименования управляющих
компаний.
Центральный банк РФ допускает передачу функций анализа инвестиций сторонним компаниям.

Почему выгодно
сотрудничать с нами

Приблизительные расчеты руб./год ТрэкРекордс
Аналитик от 1 200 000 0
НДФЛ и ФСС 595 862 0
IT-специалист от 720 000 0
НДФЛ и ФСС 357 517 0
Специализированная IT-система
(единоразово) *
от 3 000 000 0
Обслуживание IT-системы ** от 1 000 000 0
Итого за первый год от 6 873 379 от 1 200 000
- годовая стоимость аналитики
Далее ежегодно от 3 873 379 от 1 200 000
*IT система может быть как «написана»
самостоятельно, так и куплена.

**Приобретенная IT система требует постоянных
затрат на её обслуживание. Как правило, расходы
компаний на обслуживание поставщиком
подобных систем составляют несколько
миллионов рублей в год.
Итого: услуги ТрэкРекордс обходятся
выгоднее почти в 3 раза.
Почему сложно собрать команду
аналитиков в штате?
Дефицит кадров
В России наблюдается серьезный дефицит
инвестиционных аналитиков. В особенности
квалифицированных специалистов с большим опытом
работы.
Риск остановки работы
над проектом
Уход специалиста повлечет временное
приостановление анализа инвестиций - на долгий срок,
пока не удастся подобрать нового сотрудника.
Преимущества
ТрэкРекордс
Большой опыт в аналитике
В нашей команде - специалисты с большим опытом
в профессиональной оценке инвестиций крупных
институциональных инвесторов, в особенности,
пенсионных фондов.
Необходимый срок анализа
Команда наших аналитиков может готовить отчеты
с любой нужной Вам периодичностью - на ежемесячной,
ежеквартальной или ежегодной основе.
Тестовый месяц для оценки
качества анализа Вы сможете оценить глубину экспертизы, внести свои корректировки и оценить
экономическую выгоду для Вашей компании.
Оставьте заявку,
чтобы обсудить детали со специалистом.
Контакты
г. Москва, 1-й Красносельский переулок, 3
ИНН: 7708786610
ОГРН: 1137746301219

Политика конфиденциальности

Администрация данной посадочной страницы (Лэндинг) не может передать или раскрыть информацию предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.

Для регистрации на посадочной странице, пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, посадочная страница оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Лэндинг использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Лэндинг прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Лэндингом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Лэндингу, не будет раскрыта третьим лицам.

Точная оценка результатов инвестирования (MWR, TWR) Применяя разные подходы к расчету доходности,
инвестор получит:
  • независимый расчет фактического результата инвестирования, учитывающий вводы/выводы средств (money-weighted return);
  • расчет эффективной доходности своих управляющих, исключающее влияние вводов/выводов средств (time-weighted return);
  • информацию о влиянии вводов/выводов на доходность портфеля;
  • расчет чистого дохода от инвестирования, после вычета всех издержек;
  • графическое отображение динамики СЧА портфеля и вводов/выводов, а также уровней рынка в разрезе отдельных классов активов, на которых данные движения происходили.
Понимание факторов, сформировавших доходность портфеля (сontribution analysis) Контрибутивный анализ, позволяющий оценить вклад
любого фактора в общую доходность портфеля:
  • управляющие компании;
  • классы активов;
  • рейтинговые группы;
  • эшелоны ликвидности;
  • отрасли экономики;
  • отдельные бумаги.
Понимание причин расхождения доходностей Ваших управляющих (attribution analysis) Атрибутивный анализ, позволяющий выявить факторы,
которые сформировали отклонение в доходностях двух
или нескольких портфелей.
  • Эффект аллокации. Данный эффект формируется различием в распределении по классам активов двух сравниваемых портфелей.
  • Эффект от выбора эмитента и времени инвестирования. Данный эффект отражает влияние активных действий управляющего и выбора состава портфеля по эмитентам.
  • Эффект от перераспределения по группам кредитных рейтингов (для облигаций) или по отраслям экономики (для акций).
  • Эффект от выбора эмитента внутри кредитной группы/отрасли экономики.
  • Эффект от выбора времени инвестирования.
Оценка эффективности Ваших управляющих Эффективность доверительного управления измеряется не только доходностью.
Аналитики ТрэкРекодрс всегда делают поправку на принятый управляющим рыночный и кредитный риски вложений. Для этих целей рассчитываются такие показатели как:
  • Time-Weighted Return;
  • волатильность доходности портфеля, что позволяет оценить стабильность результата;
  • Risk-adjusted return (доходность, взвешенная на единицу риска);
  • средняя за период максимальная и средняя доля в 1-м эмитенте, что позволяет оценить концентрацию вложений, среднюю в динамике, а не на точку;
  • среднее распределение вложений по группам кредитных рейтингов в периоде;
  • среднее распределение вложений по эшелонам ликвидности;
  • средняя удерживаемая модифицированная дюрация для субпортфеля облигаций.

Также оценивается активность управляющего и издержки, связанные с доверительным управлением (тарифы брокера, вознаграждение специализированного депозитария, прочие комиссии).
Полная информация о составе и структуре портфеля
С отчетами ТрэкРекордс инвестор всегда будет в курсе текущего состава и структуры своих портфелей, находящихся в доверительном управлении, включая все основные инвестиционные характеристики вложений: рейтинги, доходность к погашению, дюрация, эшелон ликвидности, котировальный список и прочие.
Оценка рисков портфелей на уровне секторов, классов активов и бумаг
Отчеты ТрэкРекордс содержат полный спектр информации о рисках вложений средств инвестора управляющим в разрезе классов активов, секторов экономики и отдельных бумаг/депозитов. Благодаря нашим отчетам инвестор всегда сможет оценить кредитный и рыночный риск портфеля, риск ликвидности и концентрацию вложений.
Сравнительный анализ управляющего с бенчмарком
Выбор бенчмарка является одним из ключевых вопросов в определении инвестиционных целей инвестора. Компания ТрэкРекордс проводит консультирование клиентов по вопросам выбора или составления бенчмарка, с которым будут сравнивать результаты управляющего.
Рэнкинг управляющих компаний
Составление рэнкинга управляющих компаний с учетом критериев, имеющих значение именно для клиента.
Понимание сильных и слабых сторон каждого управляющего позволит распределить активы в точном соответствии с их специализацией.
Выберите файлы для скачивания.

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.
Время работы отдела продаж:
пн-пт с 10.00 до 20.00 (по Москве).